JP Morgan lança volatilidade mínima ETF.
Zacks Investment Research | 12 de dezembro de 2017 05:34 AM ET.
Escrito por: Zacks Investment Research.
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índice de volatilidade Forex Jp Morgan
Esta semana testemunhou outro flareup na crise da dívida soberana da zona do euro. Como resultado, a volatilidade no par EUR / USD aumentou, por algumas medidas até um recorde. Mesmo que o Euro se reunisse ontem e hoje, isso sugere que os investidores continuam nervosos, e que, no futuro, o euro poderia entrar em declínio acentuado.
Existem alguns índices de volatilidade forex. O índice de volatilidade JP Morgan G7 é baseado na volatilidade implícita em opções de moeda de 3 meses e é uma das medidas mais amplas de volatilidade forex. Como você pode ver no gráfico acima, o índice está se fechando no alto do acumulado no ano (excluindo o pico em março causado pelo tsunami japonês), e geralmente está entrincheirado em uma tendência ascendente. Excluindo os pontos do dia a dia, no entanto, levará meses para confirmar a direção desta tendência.
Para medidas de volatilidade específicas, não há melhor fonte de dados do que Mataf (cujo fundador, Arnaud Jeulin, entrevistei apenas no mês passado). Aqui, você pode encontrar dados em mais de 30 pares de moedas, traçados em vários períodos de tempo. Você pode ver o par EUR / USD, em particular, que a volatilidade está agora no ponto mais alto de 2011 e está encerrando uma alta de dois anos.
Enquanto isso, a chamada taxa de reversão de risco para as opções de moeda do euro tocou em 3.1, que é maior que o pico da crise de crédito. Este indicador representa uma proxy para as preocupações dos investidores de que o euro entrará em colapso repentinamente, e seu alto nível sugere que esta seja, de fato, uma preocupação crescente. Além disso, a volatilidade implícita nos contratos de opções saltou dramaticamente na última semana, o que confirma que os investidores esperam que o euro se mova dramaticamente no próximo mês.
O que tudo isso significa? Em poucas palavras, mostra que o pânico está aumentando nos mercados cambiais. No mês passado, usei essa noção como base para argumentar que o comércio seguro de dólares para dólares vai fazer um retorno. Isso ainda parece ser o caso, e também deve beneficiar o franco suíço, que está chegando a um máximo histórico em relação ao euro. Naturalmente, também implica que os investidores forex continuam extremamente preocupados com um declínio contínuo no euro e estão apressados em proteger sua exposição e / ou fechar posições longas.
A Mataf sugere que isso poderia tornar o EUR / USD um par interessante para o comércio, uma vez que grandes balanços em qualquer direção criarão necessariamente oportunidades para os comerciantes. Embora eu não tenha nenhuma opinião sobre essa negociação indiscriminada [eu prefiro fazer apostas direcionais com base nos fundamentos], devo, no entanto, reconhecer a lógica dessa estratégia.
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2 Comentários de & # 8220; Forex Volatility Continuing Rising & # 8221;
Bonnie Smith diz:
A crise da dívida soberana da zona do euro matará a Europa nos próximos dois a três anos. marque minhas palavras.
Passei por este site e eu concebi que você tem muitas informações soberbas, salvas nos favoritos.
índice de volatilidade Forex Jp Morgan
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Os índices VXY e EM-VXY seguem a volatilidade agregada nas moedas através de um índice ponderado de rotatividade do G7 e da volatilidade dos mercados emergentes, com base em opções de três meses no futuro. Os índices são projetados para medir os prêmios de risco agregados nos mercados de moeda, calibrar estratégias de negociação e expressar visões sobre a volatilidade como uma classe de ativos.
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Os Índices de Volatilidade de Destino de Mercadorias de J. P. Morgan (em conjunto, os "Índices" e cada um, um "Índice") fornecem exposição a um ou mais índices subjacentes e utilizam um algoritmo de segmentação de volatilidade matemática para ajustar dinamicamente o nível de exposição aos índices subjacentes. O nível de exposição é ajustado nas datas de reequilíbrio especificadas com base nas mudanças na volatilidade dos índices subjacentes, com o objetivo de que a volatilidade realizada do Índice relevante seja igual ou inferior a uma volatilidade alvo predeterminada. Quando a volatilidade histórica (e o risco) da índices subjacentes do Índice relevante aumenta, a exposição aos índices subjacentes será reduzida na próxima data de reequilíbrio e se a volatilidade histórica dos índices subjacentes diminuir, a exposição será aumentada , sujeito a restrições máximas e mínimas de nível de exposição.
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JP Morgan lança índice de volatilidade forex.
A JP Morgan lançou índices que rastreiam o nível de volatilidade implícita no G7 e nas economias de mercado emergentes.
Os índices VXY e EM-VXY seguem a volatilidade agregada nas moedas através de um índice ponderado de rotatividade do G7 e da volatilidade dos mercados emergentes, com base em opções de três meses no futuro. Os índices são projetados para permitir aos investidores medir os prêmios de risco agregados nos mercados de moeda, calibrar as estratégias de negociação e exibir opiniões sobre a volatilidade como uma classe de ativos.
John Normand, glo.
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